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「期货趋势跟踪」什么是趋势跟踪技术?

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admin

什么是趋势跟踪技术?

趋势跟踪技术分为两种: (1)是基于读图和使用指标,来预测市场方向。 (2)是趋势跟踪策略,既不预测也不预见,它们以价格为基础,每当价格有所变动时,对市场的运动产生反应。 趋势跟踪技术分析方法有三个明显的特点。 1,不会让趋势跟踪交易者买到最低点或卖到最高点,而基于读图和使用指标的技术分析方法是试图“抄底逃顶”。 2,趋势跟踪交易者不一定要每天都交易。 3,没有绩效目标,不与大盘指数比较收益率。

如何做个真正的趋势跟踪交易者?

本期是由华泰证券特地从深圳请来的股指期货专家,长城伟业期货公司机构事业部总经理李磊先生主讲。首讲十分火爆,本来只有400个座位的报告厅一下子来了500多人,李磊先生3个小时的精彩讲座受到了广泛好评,众多听众表示受益匪浅。 做真正的趋势跟踪交易者,要先控制好自己的内心 李磊先生开宗明义地表明,“趋势跟踪法”是基于“截断亏损,让利润奔跑”的交易哲学而开发,其基本出发点是认为市场中由于人性的贪婪和恐惧以及经济周期的影响,会造成市场走势的持续上升或持续下跌从而形成趋势,通过捕捉市场的主要趋势,从而获得市场平均或超越市场平均的利润。做“趋势跟踪交易”也非常简单,即:当趋势形成,进场;趋势消失,出场。 趋势跟踪交易者认为市场价格的波动是无法预测的,市场永远是对的,只有价格(而不是交易者的预测)才能真实地反映未来。因此,趋势跟踪者从不预测市场的顶部和底部,只是被动地追随价格。而一个个顶尖的趋势跟踪交易者的鲜活示例,能让读者从他们身上汲取趋势交易的精髓,如:“当你离图表远一些观看时,趋势变得更加明显了”、“趋势跟踪交易者通常站在大趋势正确的一边”等。 谈到趋势跟踪,李磊先生坦言,做真正的趋势跟踪交易者,你最终将会认识到,不是你没有掌握趋势跟踪交易法,而是你对自身的认识不够深刻,或者缺乏对自身内在的审视和坚持不懈的机械交易,而不附加任何个人情感。如果你能够更好地控制好自己的内心,那么距离做一个真正的趋势跟踪交易者也就不远了。 账户资金管理很重要:紧盯短期趋势,不满仓 仓位控制的好坏将会直接影响到投资者的几个重要方面:1、影响到投资者的风险控制能力。2、决定了投资者能否从股市中长期稳定的获利。3、影响到投资者的心态,实战中较重的仓位会使人忧虑焦躁。 4、最为重要的是仓位会影响投资者对市场的态度,从而使其分析判断容易出现偏差。 在股指期货交易中,投资者对自己账户的资金管理也很重要,当中一条很重要的原则是:一定不能“满仓”。一般情况下,股指期货交易时仓位应该控制在20%至30%的水平,也就是交易合约的保证金占投资者保证金账户总资金的比例为20%至30%。将仓位控制在20%至30%的水平之下,如果投资者方向判断正确,投资者的保证金账户能有足够资金追加保证金,可以获得保证金杠杆带来的高额收益;如果投资者方向判断错误,也可以减少损失,为下一次盈利做好实力上的铺垫。 推荐一本好书:《股票作手回忆录》 当现场的听众要求李磊先生推荐一本好书时,李先生推荐了《股票作手回忆录》。他说书中描述了有史以来最出色的股票投资人——杰西·利弗莫尔波澜起伏的精彩投资生涯。书中的那些真知灼见对投资人深具启发,影响了数代的投资人,一代又一代的读者发现从书中的受益要比从市场和有多年经验的投资者们教给的东西要多很多。即使在八十多年后的今天依然适用,是历史上首屈一指的投资经典名著。 听众反馈 刚毕业的大学生小刘 李先生所讲的股指期货无论是从基础面、技术面及股指期货对大盘走势的影响,都有深入独到的见解,对于散户参与股指期货提供了很好的借鉴。 百惠投资公司总经理 郑艳 李磊先生很多理财理念很先进,例如:理财要多元化,不能专一投资某方面,多注意留心政策的变化和国家经济发展的走向进行理财。 中国人民银行徐州支行 调查统计处副处长刘计策: 这次讲座第一场就办得很成功,给市民提供了很好的理财借鉴意义。听说今年总共会有20多场类似的讲座,势必会影响着越来越多的徐州消费者。

期货技术分析里如何画趋势线?

有好几种方法: 第一种:依着最高点向次高点画一条下降的线就是下降趋势线,依着最低点向次低点画一条上升的线就是上升趋势线。这种画线方法是从左向右画 第二种:最新技术分析理论有人支持,趋势线应该从右向左画,意思就是,从最近的一个高点,向左侧的前期最高点画线,就得到下降趋势线。从最近的一个低点向左侧的前期最低点画线,就得到上升趋势线。 运用的方法: 第一种:趋势跟踪,就是向上突破下降趋势线后,就做多;向下突破上升趋势线后,就做空。优点是如果成功可以捕捉到大利,缺点是成功率不高。 第二种方法:反趋势的,就是向上突破下降趋势线后,继续做空;向下突破上升趋势线后就做多。优点是准确率比较高。 希望对你有帮助。

求文华财经唐奇安趋势跟踪系统

就一个图看不出公式的,唐吉安通道现在有很多演变,给你个最原始的吧 AA:HHV(H,20); BB:LLV(L,20); DD:(AA+BB)/2; CROSS(H,REF(AA,1)),BPK; CROSS(REF(BB,1),L),SPK; AUTOFILTER; 其实核心就是上中下三轨

请问期货趋势交易止盈的法则 谢谢!

你好,交易止盈的方法有很多种,比如具体点位止盈,盈利百分比出场止盈,趋势跟踪止盈等,主要是看那种事适合自己的,因为适合自己的风格才能严格的去执行,从而达到稳定盈利。 其他问题可私信我,希望可以帮助到你。

为什么要做日内期货交易

做日内期货交易技巧有着很好的连续性,不会造成突然的死亡。这样就比较容易控制住风险。很多日内短线好手,做过夜仓都容易造成亏损,有时候还是致命的。因此过夜仓一定要尽量控制在10%以内。而日内交易相对来说就比较好把握。短期的趋势一是很好把握,二是连续的行情可以有效规避风险。 中国的期货市场处于一个比较年轻的阶段,因此他很容易受到外界的干扰。而世界也是一体的。对于我们来说做中长交易固然是比较好的一个趋势,不过真的到了期货市场也就没几个人能安静的等哪个中长机会了。毕竟期货市场的优势就是及时的实现利润和回避风险。而真要有耐心马厩完全不需要来做股票了,那些好股票实在是遍地都是,比做期货安全和容易多了。 因此,来做期货的还得在短线上下工夫,无论相信与不相信,除非是遇到了大级别的行情,做单向交易都是比较不容易的。需要用很少的资金来交易,用很长的时间来等待,用很大的毅力来坚持。并且最主要的是方向一定不能错,否则就毫无意义了。 期货还是短线交易,尤其是日内交易最容易控制住风险,也最能体现出期货的魅力和特点。而在交易中也最容易把握。想一下,连当日的及时行情都看不明白,又怎么能看得明白不确定的未来呢?未来,还遥远。 当然我习惯了短长结合的加以方式,习惯于长期抗战,日内保护。这样沉淀下来的资金相对不多,而其他资金都处于饥饿状态。可以供我随时日内调配。在这里,锁仓就成了日常经常要做的一件事情,仿佛很简单,动作起来也很自然,行情一动,立刻的就顺着行情下了和手里仓相同而方向相反的仓单。 做日内可以有效避免外盘和消息面的突发影响。做好了也不错。在行情不明确的时候做日内比做趋势风险小,利润高。一天只做一次,以及15天只做一次和做短线并不矛盾,主要是等待好的机会保证出手就赚,才是真理 等待放量,快速度下跌,停止下跌,开始上拉。立刻就进,如果不拉起来再破低点,转身就跑。这样的操作就怕遇见单边行情。一旦遇见单边行情,就是不断开仓,连续止损。所以只能用在震荡行情中。 行情的运行,不能主观的去猜测,下一步会怎么走,而是看着现在在怎么走。否则即使看对了也难等到你预测的哪个趋势的来临。重要的不是去预测,而是跟随,当事情发生后,我们要做的就是跟随。

程序化 期货 怎样 应付 震荡

两种办法: 1、人为控制; 2、加入过滤条件,具体过滤哪些,过滤到什么程度是专业问题。

外汇交易中,趋势跟踪策略的资金回撤很大,怎么做可以

首先选择一个正规的平台比如FCA下的英诺等等,如果是新手的话可以通过MT4进行学习和模拟,之后即可进入实盘 可以先了解一下经济学的基本知识 《日本蜡烛图技术》 作者:史蒂夫·尼森, 《外汇交易进阶》 作者: 魏强斌 《趋势跟踪》 作者: 迈克尔·卡沃尔 《海龟交易法则》 作者: 柯蒂斯・费思 《期货交易技术分析》 作者: 施威格 《艾略特波浪理论》 作者: 小罗伯特・鲁格劳特・普莱切特 / 阿尔弗雷德・约翰・弗罗斯特 当然书本上的都是理论,还是要活学活用

期货增仓是什么?

增仓,其实就是在看到某一个期货品种,在盘中突然增仓,而且幅度比较大,可以说明一家事情,就是有力量在进攻,双方对当前价格争议很大,都在投入兵力准备一绝生死,如果增仓伴随的是价格上升,那么就说明多头尝试主动进攻,目前占据优势。但是能不能继续上涨则是依靠于多头的后续力量和空方大军的后续援军的,同样,如果增仓伴随的是价格下降,那么就说明空方力量最强。

期货交易72条心法:是什么将盈利者与亏损者区分开来

每次交易 设置好 进场点 止盈点止损点 仓位控制 严格遵守

趋势跟踪交易初学者的困扰,求老师指点?

题主是做A股的吧?现在的行情是下降趋势中震荡探底的过程,如果用趋势交易法来说,你是在逆市做多,而不是顺势做空。
在A股市场因为做空限制,只有牛市才能做趋势交易,熊市最多就做超跌反弹,其余时间是空仓的。除非极个别对市场热点把握非常好的,能够一直跟着热点走才能说在熊市获利。
如果做趋势交易,你的时间周期不能太短,因为短周期市场波动比较剧烈,可能一段短周期趋势运行了2个小时,又立刻多翻空了,并且以断崖式跳水在5分钟内抹平你做多的利润,这种情况在外汇市场是经常发生的。相反长周期会稳定很多,但是却需要更高的止损点和承受很长时间的波动。
个人认为趋势交易并不适合A股市场,因为A股是很明显的牛短熊长,你又不能做空,震荡市做趋势只会被啪啪打脸。
我认为A股最适合玩家的是游资,短线操作3-5天,赚个十几二十个点立刻走人,甚至当天买隔天卖都是很好的策略。这种策略比较适合当前A股市场,牛市就别用这种方法了,踏空概率比避跌概率高太多了。
趋势交易法更适合期货、外汇和股指期货这些能够做空的市场,因为你机会更多些,否则大盘一熊熊几年,A股市场什么时候开多仓都是在逆市交易。
如果你是想在A股市场生存下去的话,研究主力资金和市场热点以及盘口抓庄更适合国内的国情。毕竟除了牛市,其他时期想要赚钱,你都是在逆市操作,逆市操作还用什么趋势交易法,都跟趋势反着来了。所以,跟着热点和资金走才是另外一条熊市致富之路。

趋势跟踪策略,如MA、布林线等,通常对参数(周期)比较敏感,应该如何优化?

如果还在纠结参数的问题,那很可能没有深层次对策略进行思考。不管是均线策略、通道突破策略,其本质上都属于趋势策略,趋势策略如果按不同的技术指标来衡量的话,这类的策略可以上万种,每一种在策略逻辑上都会有细微的差异,比如有用双均线的,有用三均线、四均线的,均线策略的逻辑里面又可以加入通道突破的逻辑,还可以加入小周期调用大周期的数据进行行情整体判断,因此此类策略只有细节稍有不同,背后本质完全一样。

那背后本质是什么呢?就是波动性策略,赚取的是波动性的钱,市场有波动,就能赚钱,没有波动就要承受回撤。可能会有朋友反驳,不是这样的吧,市场也有宽幅震荡的时候,此时在小周期看是趋势,在大周期时间框架下是震荡,因此参数对于策略盈利就显得尤为重要。17年和18年CTA策略表现差异的原因就与参数有关系。的确如此,但这和我们讨论趋势策略盈利逻辑并不矛盾。上海中期副总裁朱琳靖是期货程序化交易领域的先驱,曾著有《天才机械操盘手》、《期市截拳道》,说道期货趋势策略的本质是在行情的必经之路守株待兔,其含义就是期货策略本身作为右侧交易策略的典型,就是一种被动的交易方式,当行情走出来的时候再进行跟随,这样的策略盈利的基础是市场能有动量,动量即说明高波动性,市场是否具备动量这个问题国内外很多学者已经给出了答案,如果针对期货市场的话,国外的研究可能会更丰富。其实,金融理论很多是走在实践应用的前面,只是业界的实干家很多不知道而已。

那么我们怎么确定趋势跟踪策略的参数呢,比如双均线,为什么短周期均线是7天,长周期均线是28天,参数其实并不那么重要,不同的参数决定了你想要捕获什么样的行情,你如果想捕获大行情,一年一波的那种行情,那么参数设置的不能太敏感,如果你想要捕获小行情,那么参数可以很敏感,如果能结合基本面研究的成果大概率预测未来那些品种会有行情以及行情的级别,相信你已经知道怎么设置参数了。

但是很多时候,期货的交易就是广撒网,根本没法知道那些品种有行情以及行情怎样,这个时候最好的方式就是进行全市场全品种的覆盖,参数选取默认参数就可以,因为如果是通过历史行情寻优出来的参数,那么前提一定要保证历史也能代表未来,样本外的泛化能力一定要强,一些品种,比如黑色,这些品种可能有自己的品性,其历史的波动性预测能力很好很稳定,那么此时参数的设置我们就可以通过参数寻优来确定,没有这个假设的话采取默认选择是最中庸的方法,效果不会太差。

这里可以谈一谈今年的AP,这个品种刚刚上线,根本没有历史行情数据进行参数确定,那么是不是就不能做这个品种呢?如果这样想的话,今年就错过了这个盈利丰厚的品种,遇到这种情况选取默认参数就能捕获一些行情。

那比参数还重要的是什么呢?是品种选择、资金管理、风险控制,既然知道趋势策略盈利的本质了,那么实盘就是三分靠人七分靠天,策略的坚定执行是盈利的很重要条件。很多朋友可能会疑惑,如果上天就是不给力,一直没有行情呢?经济系统是一个很复杂的系统,影响价格波动的原因纷繁复杂,减产、天气、关税、最低收购价格、美元汇率、进口出口、消费等各个原因都可能会直接影响价格,一旦价格预期形成再结合贪婪恐惧的人性,行情就走出来了,有人曾经这样说过人性不变,泡沫永存,可能也是相同的理吧。比较有意思的是,也有学者将价格的走势和随机游走、布朗运动联系起来,因为随机游走我们知道,时间与位置偏离原点的距离正相关,因此演绎出来的曲线就是趋势很明显的走势图。

说了这么多,建议参考二楼李洋大神的回答,量化投资中有没有完美的参数寻优方式? - 金融

期货交易:如何发现趋势,跟随趋势

如果一定用一句话来形容期货的真谛,那就是“发现趋势,跟随趋势”期货就是这么简单的事情。还有一句话也很重要,不妨也说说:在万事俱备时进场,在风吹草动时离场。管住自己的手和心,只做高胜算的交易。

1.发现趋势,跟随趋势

第一步,就是如何准确的发现趋势。

首先说说,什么是趋势?价格的波动,要么形成趋势,要么形成区间。这就形成所谓的趋势市和盘整市。在趋势市之中,趋势就是一股不可遏止的冲动。不要试图去阻止它。从时间周期上来看:中长线操作,周线的趋势代表中长期的大趋势,它不是庄家可以左右的,而是由基本面决定的。如果你看不懂美元指数、原油和伦铜的基本面,就不要做长线的操作。日线可以看一周到一月之内的短期趋势;看得懂它,就可以成为是隔夜的高手。小时线、十五分钟线和五分钟线,是日内交易的指南针。你只需要严格地执行你的交易系统就可以了,当然前提是你得有一套经得起时间和行情检验的高胜算交易系统,看准趋势就重仓出击。

所有的趋势,都是基于一定的时间框架而言。离开特定的时间框架谈趋势,就有如空中楼阁海市蜃楼所谓顺势而为,就是《混沌理论》中所说的七个字——想要市场想要的。所谓逆势而为,就是《混沌理论》中所说的八个字——想要市场不想要的。

2.技术核心要素

技术分析的核心在于两个方面:第一:各个时间周期的趋势共振;第二:背离和突破。理解了共振、背离和突破这六个字,就理解了技术分析的精髓。有的人一叶障目不森林,他顺应大周期的趋势入市,却在小周期的趋势中倒下。没有时间的共振,就决不是顺势。有的人对背离如数家珍,却不明白顶背离之上还有顶背离,底背离之下还有底背离。离开突破谈背离,背离就一无所用。适合自己的就是最好的。

有的人喜欢炒单,以秒和分钟线为时间基准;有的人喜欢日内交易,以分钟线和小时线为时间基准;有的人喜欢隔夜,但拿单不过一周;有的人是基本面分析的高手,一年交易不超过三次。每一个人都有适合自己的时钟。所有大级别的反转行情,一定存在的背离。但背离出现的本身,却并不意味着反转的必然。背离只代表着原有趋势的转弱,而不是转势。但是背离的同时如果得到趋势突破的验证,就是一个高胜算的交易机会。

期货盈亏的本质在于胜算,大的盈利加上小的亏损,就是利润。机交易有三宝:好心态、好眼光、好技术。心态代表着让自己内心安定的力量;眼光代表着思考力,对宏观经济和基本观的趋势分析和思辨能力;技术代表着计算力,对具体品种量价时空的判断能力。

3.看对做错的原因

看对做错,是常有的事。在大级别的趋势中看对趋势入场,在小级别的波动中定力不够被迫止损出局。这关乎心态和眼光。大的行情和趋势人人都看得懂,但能否做对完全是另外一回事。到一定的境界后,技术只是一种工具,而心性的历练才是方向。悟性和修为,远比技术本身重要。在这个注定大多数人亏钱的投机市场,没有可靠的交易系统不行,但对交易系统本身的执行力更为重要。

期货交易的核心,在于你出手的时候有几分胜算。期货交易,是一种概率的游戏。即使在高胜算的入场之前,一定得有止损保护可能的误判。高胜算的交易存在理由是什么?在一些特定的技术图形之中,有一些图形涨跌的趋势力量很强,惯性很大。而技术分析的目的,就是培养出一双火眼金睛,可以在无数的骗线操作中找出胜率很高的交易机会。因为,不管是大庄家还是散户,都只能在低买高卖中赚钱。谁也不可能通过高买低卖来赚钱。庄家可以做出数不胜数的骗线,设计防不胜防的陷阱,但他也只能在低买高卖中才能盈利。同样的价格,有人看多,有人看空,多与空,总是处在平衡之中。盈利的关键是,你遵循的是什么时间周期的趋势?以及你是否站在与趋势相同的方向。

亏损的根源,不外乎三种情况:

[1]在同一次进场和离场的交易中,混淆了不同的时间周期的趋势波动。很多情况下是看对做错。

[2]出现了趋势的误判。这属于看错做错的情况。

[3]习惯性裸泳,没有设置任何止损的交易。

趋势总是在一定的时间框架之内客观地存在。寻找并确定趋势方向,从长周期往短周期找。周线找不出趋势,往日线找。日线找不出趋势,往小时线找;小时线找不出趋势,往分钟线找。趋势总是客观存在,只是缺少发现。我们不能改变趋势,但我们可以发现趋势,并且顺应趋势。就技术本身来说,明明白白的亏损,有时候比糊里糊涂的赚钱要好。随意性和情绪化,是交易的两大致命的因素。胜算的多少,在于趋势惯性的大小。选择强大的趋势惯性形成的时候入场,胜算就会提高。

交易系统越简单越好,简单的东西用到极致,就是高手。

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